Curva de crédito observada no secundário de debêntures (spread por prazo)

Quanto o mercado exige de crédito privado por prazo, derivado dos negócios reais do secundário de debêntures: janela de 21 pregões terminando em `meta.date`, papéis da família que negociaram na janela, bucketados pelo prazo restante (0-2, 2-4, 4-7, 7+ anos), medianas por papel (não por volume). Como ler: `spread_median_pct_aa` é a mediana do spread DA EMISSÃO (as-filed) dos papéis em mercado — reflete o mix de safras negociadas, NÃO o yield implícito negociado; o termômetro do reapreçamento é `pct_of_curve_median` (mediana do último preço de cada papel como % do PU teórico da curva: <100 = estoque negociando com deságio = stress de crédito). Na família IPCA o spread é a taxa real da emissão (comparável à NTN-B). Bucket com menos de 5 papéis sai com medianas null e `n_papers` real.

curl -X GET "https://api.databolsa.com/v1/credit/curve?indexer=DI&date=string"

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