Dias anômalos de mercado (z-score) e o evento que os explica
Dias em que uma série acompanhada (IBOV, IFIX, dólar, brent, VIX, S&P 500) se moveu N desvios-padrão além do regime dos 252 pregões anteriores (histórico desde 1968), com o evento explicador quando casado. Um dia anômalo sem explicação é lacuna de cobertura do ledger, não ausência de causa.
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Query Parameters
1001 <= value <= 1000"IBOV" | "IFIX" | "USDBRL" | "BRENT" | "VIX" | "SP500" | "NASDAQ"Corte de |z-score| (default 4).
43 <= value <= 20^\d{4}-\d{2}-\d{2}$^\d{4}-\d{2}-\d{2}$Response Body
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}Um evento com todas as evidências
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Eventos de mercado (ledger point-in-time)
O que foi relevante em cada dia: eventos estruturais (decisão do Copom, medida provisória, tarifa, geopolítica), setoriais e corporativos, detectados por ato oficial, cobertura de imprensa multi-fonte e anomalia de preço. Cada evento carrega as fontes (source_refs) e os canais de transmissão a preço. Histórico profundo via backfill de fontes oficiais. NÃO são eventos societários (para grupamentos/bonificações use listCorporateEvents) nem a agenda de resultados.