Movimentações de insiders (CVM VLMO, por mês)
Saldo mensal de negociação de administradores, controladores e pessoas ligadas (VLMO/CVM). A série é nível-COMPANHIA: todos os papéis do emissor devolvem os MESMOS números, então somar PETR3 + PETR4 conta a mesma movimentação duas vezes — 174 das 433 companhias (40,2%) têm 2+ papéis e a inflação medida ao agregar sem filtro é de 40,4%. Para agregar por emissor, use `/ownership-flow` e filtre `is_issuer_anchor_ticker`. `corporate_event_shares` sai SEPARADO e não soma a `net_shares`: é ruído não-mercado (bonificação, herança, grupamento), 3,9× maior em magnitude absoluta que o fluxo real.
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}Fundos de investimento que detêm o ativo (visão reversa do CDA)
Quais fundos têm o ativo em carteira e quanto (R$), da competência mais recente do CDA (CVM). Ordenado por posição a mercado. Use `date` p/ outra competência. ESCOPO: é a posição DECLARADA em carteira — não inclui ações cedidas em empréstimo nem desconta obrigações por ações recebidas. Isso diverge de `/ownership-flow/movers`, que usa posição ECONÔMICA: em 2026-05 há R$ 10,53 bi cedidos e R$ 11,21 bi de obrigação, e 428 dos 2.770 pares fundo×ativo existem SÓ como empréstimo, logo aparecem numa rota e não na outra. As duas respondem perguntas diferentes; não some uma com a outra.
Quem está comprando o papel, por mês (fundos + insiders)
Série mensal com o delta de posição dos fundos de investimento (CDA/CVM) e o fluxo de insiders (VLMO/CVM) no mesmo eixo temporal. Dois campos são guardas, não decoração. `funds_shares_delta` só existe quando o painel de fundos divulgantes é comparável entre as duas competências — quando não é, vem null com o motivo em `funds_delta_reason`, o TAMANHO do painel em `funds_panel_n` e a cobertura do universo (percentual 0–100) em `funds_panel_coverage_pct` (sem esse corte o sinal inverte em 27,8% dos tickers). E o insider é nível-COMPANHIA: a mesma linha se repete em todos os tickers do emissor, então agregue apenas onde `is_issuer_anchor_ticker` é true, ou o total infla 40,4%. Fluxo em R$ é `funds_value_flow_brl` (Δqtd × preço implícito do CDA); a variação do valor bruto NÃO serve como fluxo, porque embute marcação a mercado — em ITUB4 as duas contas dão sinais opostos. `insider_corporate_event_shares` nunca deve ser somado a `insider_net_shares`. Meses em que só há insider vêm com `comptc_date` nula: a série de VLMO é mais longa que a janela do CDA.