Fundos que mais aumentaram e reduziram posição no papel
Quem se mexeu, fundo a fundo, numa competência do CDA: posição anterior, posição corrente e a variação em QUANTIDADE (`qty_delta`), já na posição econômica — direta + cedida em empréstimo − obrigação por recebida, que é o que a carteira do fundo esconde (428 dos 2.770 pares fundo×ativo cedidos em 2026-05 existem SÓ como empréstimo). Por isso os números aqui divergem de `/fund-holders`, que serve a posição DECLARADA em carteira, sem empréstimo nem obrigação — as duas rotas respondem perguntas diferentes sobre o mesmo papel. Só aparecem fundos do PAINEL BALANCEADO, isto é, que divulgaram carteira nas duas competências. Sem esse corte a queda de divulgação entre um mês de trimestre (6.625 fundos) e o mês seguinte (3.278) seria lida como venda — em PETR4 o sinal chega a inverter. Por isso um papel legítimo pode responder página vazia: significa 'não há competência comparável', não 'papel inexistente'.
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Path Parameters
^[A-Z][A-Z0-9]{3}[0-9]{0,2}$Query Parameters
1001 <= value <= 1000Competência do CDA (AAAA-MM-DD); default = mais recente COM movimentação.
^\d{4}-\d{2}-\d{2}$in = só quem aumentou/entrou; out = só quem reduziu/saiu; all = tudo, das maiores altas às maiores baixas.
"all""in" | "out" | "all"Response Body
curl -X GET "https://api.databolsa.com/v1/stocks/string/ownership-flow/movers?cursor=string&limit=100&date=string&direction=in"{
"data": [
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}Quem está comprando o papel, por mês (fundos + insiders)
Série mensal com o delta de posição dos fundos de investimento (CDA/CVM) e o fluxo de insiders (VLMO/CVM) no mesmo eixo temporal. Dois campos são guardas, não decoração. `funds_shares_delta` só existe quando o painel de fundos divulgantes é comparável entre as duas competências — quando não é, vem null com o motivo em `funds_delta_reason`, o TAMANHO do painel em `funds_panel_n` e a cobertura do universo (percentual 0–100) em `funds_panel_coverage_pct` (sem esse corte o sinal inverte em 27,8% dos tickers). E o insider é nível-COMPANHIA: a mesma linha se repete em todos os tickers do emissor, então agregue apenas onde `is_issuer_anchor_ticker` é true, ou o total infla 40,4%. Fluxo em R$ é `funds_value_flow_brl` (Δqtd × preço implícito do CDA); a variação do valor bruto NÃO serve como fluxo, porque embute marcação a mercado — em ITUB4 as duas contas dão sinais opostos. `insider_corporate_event_shares` nunca deve ser somado a `insider_net_shares`. Meses em que só há insider vêm com `comptc_date` nula: a série de VLMO é mais longa que a janela do CDA.
Série de cotações OHLCV
Ajustada por eventos por default; `from`/`to` filtram o período (from <= to).