Cripto e mercados globais

O DataBolsa é Brasil-first, mas o horizonte não para na B3. Três frentes globais fazem parte da plataforma:

Criptomoedas

As ~100 maiores criptomoedas com cotação de referência em reais — velas diárias completas e um snapshot quase em tempo real (atualizado a cada minuto, 24/7). O preço em dólar acompanha cada vela.

"Quanto está o Bitcoin em reais agora? E na semana?" · "Compare o retorno de BTC e ETH em 12 meses com o do IBOV."

Na API: GET /v1/crypto (catálogo), GET /v1/crypto/live (quase-live), GET /v1/crypto/{symbol}/quotes (velas diárias).

Ações e ETFs dos EUA

S&P 500, Nasdaq-100 e os maiores ETFs americanos: preço de fechamento em dólar (ajustado por desdobramento), receita/lucro/LPA como arquivados na SEC e os próprios filings (10-K, 10-Q, 8-K) com link para o documento oficial. Quando a empresa tem BDR na B3, o vínculo aparece nos dois sentidos.

"Receita e lucro da Apple nos últimos 5 anos fiscais, direto do 10-K." · "Quais empresas do S&P 500 têm BDR na B3?"

Na API: GET /v1/us/assets, GET /v1/us/assets/{ticker}, .../quotes e .../filings.

Macro mundial

Além das séries do BCB/IBGE, a plataforma serve a curva de juros americana completa, inflação/emprego/atividade dos EUA (FRED), indicadores anuais das principais economias (PIB, inflação, desemprego, dívida/PIB — Banco Mundial) e, para nove economias (EUA, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia, Brasil, México e Argentina), as séries comparáveis do FMI e da OCDE:

• FMI: as projeções do World Economic Outlook (crescimento real, inflação média, desemprego, dívida bruta, resultado fiscal, conta corrente e PIB nominal, com horizonte de cinco anos), a inflação em 12 meses e as reservas internacionais oficiais em dólar.
• OCDE: o indicador antecedente composto (CLI), o PIB trimestral real contra o mesmo trimestre do ano anterior, a inflação em 12 meses, o juro do título público de dez anos e o preço real de imóveis residenciais.

O FMI também traz o comércio bilateral de bens do Brasil com cada um desses parceiros (exportações FOB, importações CIF e saldo, mensais em dólar), com o parceiro dentro da chave da série (imf:IMTS.XG_FOB_USD:BR:CN).

As duas fontes revisam o passado a cada publicação (o WEO de abril e o de outubro discordam sobre o mesmo ano), então cada coleta fica guardada como vintage: a série servida é a mais recente, e a data mais alta de uma série do WEO passa do ano corrente porque inclui projeção.

"Compare a inflação do Brasil com a dos EUA e a da Argentina na década." · "Como está a curva de juros americana hoje versus há um ano?" · "O que o FMI projeta para a dívida bruta do Brasil até 2030?" · "Quanto o Brasil exportou para a China no último mês?"

Fatores de risco (Fama-French)

Os fatores de Fama-French (mercado menos livre de risco, tamanho, valor, lucratividade, investimento e momentum) entram como séries mensais em percentual, para oito áreas: EUA, América do Norte, Europa, Japão, Ásia-Pacífico ex-Japão, desenvolvidos, desenvolvidos ex-EUA e emergentes. Junto deles, o retorno de mercado em dólar de 21 países desenvolvidos.

A chave é famafrench:<FATOR>:<ÁREA> (famafrench:HML:EMG, famafrench:MKT:DE). Quando a área é um país, a série aponta para o objeto do país como as demais séries macro; quando é uma região, não há objeto de geografia, e a família se reúne pelo conceito: ff_valor liga o HML dos EUA, dos desenvolvidos e dos emergentes, e é por ele que "fator valor" resolve as nove variantes.

Para o mercado brasileiro entram os fatores do NEFIN (Centro de Pesquisa em Economia Financeira da USP): mercado menos CDI, tamanho, valor, momentum e iliquidez, diários desde 2001, em reais e em fração decimal ao dia (nefin:HML:BR, valor 0,0066 = 0,66% no dia). É o Fama-French construído para a B3 pelo método publicado pelo próprio centro, e é o benchmark adequado para atribuição de desempenho de uma carteira brasileira; os fatores de mercados emergentes do French servem para a comparação global. Cada fator do NEFIN é variante do mesmo conceito do French, então "fator valor" resolve as duas famílias; a iliquidez tem conceito próprio, porque só existe na versão brasileira.

Exposição a fatores

A Function market.factor_exposure.get regride o retorno em excesso de um papel, fundo ou índice contra uma família de fatores e devolve um beta por fator com erro-padrão e estatística t, o alfa anualizado, o R² e o número de observações. Famílias: nefin (diário, em reais sobre o CDI, o default), famafrench_emg, famafrench_us e famafrench_dev (mensais, em dólar, e por isso com o câmbio no resíduo). A janela default são os três anos até a última cotação. Cada linha carrega series_code, a série publicada contra a qual o beta foi estimado. Exemplo: executeFunction com sujeito PETR4 e { "family": "nefin" }.

A leitura é descritiva: beta de mercado 1,2 diz que o papel se moveu 1,2× o prêmio de mercado no período; alfa perto de zero diz que os fatores explicam o retorno. É a decomposição do passado, e não recomendação.

Na API: cada série é um objeto data_series com a chave <fonte>:<id> (fred:DGS10, world_bank:NY.GDP.MKTP.KD.ZG:US, imf:WEO.NGDP_RPCH:BR, oecd:CLI.LI:BR — no Banco Mundial, no FMI e na OCDE o id é INDICADOR:PAÍS, com o país em ISO 3166-1 alpha-2). Resolva com GET /v1/objects/resolve e peça os pontos em GET /v1/objects/{id}/history?facts=value. Para explorar o catálogo, GET /v1/objects?kind=data_series&where=series_source%3Dimf; a régua da série (dimension, scale, period, frequency, aggregation) sai em GET /v1/objects/{id}/properties, e o país da série sai como objeto ligado, o mesmo que a produção mineral e o restante do grafo apontam.

Fontes e atribuição

• Cripto: dados públicos de mercado da Binance (velas e ticker 24h), convertidos para reais pelo par USDT/BRL do mesmo instante.
• EUA — fundamentos e documentos: SEC EDGAR (companyconcept/XBRL e submissions), fonte oficial do regulador americano.
• EUA — preços: dados EOD consolidados de fontes públicas, ajustados por desdobramento.
• Macro mundial: World Bank Open Data (licença CC BY 4.0), FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis) para as séries americanas, IMF Data (API SDMX 3.0 do FMI, sob os termos de uso do portal) e o OECD Data Explorer (API SDMX pública da OCDE, sob os termos de uso da organização).
• Fatores de risco: Kenneth R. French Data Library (Tuck School of Business, Dartmouth), com atribuição ao autor, e NEFIN (2026). Risk Factors, Center for Research in Financial Economics, University of São Paulo, citado como a fonte pede.

Como em todo o resto da plataforma: cada número carrega a fonte, e nada aqui é recomendação de investimento.