Referência da APIDados de mercadoRenda fixa
Curvas de juros de mercado por vértice (DI, pré, IPCA+, implícita)
Um ponto por vértice de prazo, em % a.a. `di` vem dos juros futuros; as demais são curvas de referência de mercado. Complementa a getYieldCurve (que é a régua do Tesouro Direto, um ponto por título).
AuthorizationBearer <token>
In: header
Query Parameters
date?string
Data de referência da curva (default: mais recente).
Match
^\d{4}-\d{2}-\d{2}$kind?string
di = curva de juros futuros de mercado; pre_ref/ipca_ref = curvas de referência de mercado pré e IPCA+; implicita_ref = inflação implícita entre as duas.
Default
"di"Value in
"di" | "pre_ref" | "ipca_ref" | "implicita_ref"Response Body
curl -X GET "https://api.databolsa.com/v1/bonds/curves?date=string&kind=di"{
"data": [
{
"tenor_days": 0,
"tenor_years": 0,
"rate_pct_aa": 0
}
],
"meta": {
"next_cursor": "string",
"count": 0,
"date": "string",
"kind": "di"
}
}{
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"instance": "string"
}