Títulos do Tesouro Direto (taxas e preços)
Identidade é `type + maturity`, e títulos do mesmo vencimento NÃO são intercambiáveis. `Tesouro IPCA+ 2035` (sem complemento) é `NTN-B-Principal`, `coupon=unique`; `Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035` é `NTN-B`, `coupon=semiannual`. Quando a pergunta nomear um deles, filtre `type` em vez de escolher a primeira linha. Cada linha já devolve o `entity_id` do título exato.
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Query Parameters
1001 <= value <= 1000Tipo do título: LTN (prefixado), NTN-F (prefixado c/ juros), NTN-B(-Principal) (IPCA+), LFT (Selic), RENDA+, EDUCA+.
"LTN" | "NTN-F" | "NTN-B" | "NTN-B-Principal" | "LFT" | "RENDA+" | "EDUCA+"Filtra por vencimento (YYYY-MM-DD).
^\d{4}-\d{2}-\d{2}$Data de referência das taxas/preços (default: mais recente).
^\d{4}-\d{2}-\d{2}$Response Body
curl -X GET "https://api.databolsa.com/v1/bonds/tesouro?cursor=string&limit=100&type=LTN&maturity=string&date=string"{
"data": [
{
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"date": "string",
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],
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}
}Leilões primários da dívida pública federal (2000+)
Resultado leilão a leilão: ofertado × aceito, taxa de corte, financeiro e segunda volta. `bid_to_cover` = aceito/ofertado. Mais recente primeiro.
Curva de crédito observada no secundário de debêntures (spread por prazo)
Quanto o mercado exige de crédito privado por prazo, derivado dos negócios reais do secundário de debêntures: janela de 21 pregões terminando em `meta.date`, papéis da família que negociaram na janela, bucketados pelo prazo restante (0-2, 2-4, 4-7, 7+ anos), medianas por papel (não por volume). Como ler: `spread_median_pct_aa` é a mediana do spread DA EMISSÃO (as-filed) dos papéis em mercado — reflete o mix de safras negociadas, NÃO o yield implícito negociado; o termômetro do reapreçamento é `pct_of_curve_median` (mediana do último preço de cada papel como % do PU teórico da curva: <100 = estoque negociando com deságio = stress de crédito). Na família IPCA o spread é a taxa real da emissão (comparável à NTN-B). Bucket com menos de 5 papéis sai com medianas null e `n_papers` real.