Curva de juros (Tesouro), um ponto por vencimento
Pontos em `data` (ordenados por prazo); data-base e tipo da curva em `meta`.
In: header
Query Parameters
Data de referência da curva (default: mais recente).
^\d{4}-\d{2}-\d{2}$nominal = juros prefixados (LTN/NTN-F); real = juros reais IPCA+ (NTN-B).
"nominal""nominal" | "real"Response Body
curl -X GET "https://api.databolsa.com/v1/bonds/tesouro/yield-curve?date=string&kind=nominal"{
"data": [
{
"maturity": "string",
"years": 0,
"rate": 0
}
],
"meta": {
"next_cursor": "string",
"count": 0,
"total": 0,
"subject": {
"property1": "string",
"property2": "string"
},
"date": "string",
"kind": "nominal"
}
}{
"type": "string",
"title": "string",
"status": 0,
"detail": "string",
"instance": "string",
"details": {
"property1": null,
"property2": null
}
}Curvas de juros de mercado por vértice (DI, pré, IPCA+, implícita)
Um ponto por vértice de prazo, em % a.a. `di` vem dos juros futuros; as demais são curvas de referência de mercado. Complementa a getYieldCurve (que é a régua do Tesouro Direto, um ponto por título). ATENÇÃO: `tenor_days` é em dias CORRIDOS (o vértice de 1 ano-calendário fica em ~365-374 dias, não em 252) — para comparar prazos entre curvas use `tenor_years`, que normaliza a convenção.
Leilões primários da dívida pública federal (2000+)
Resultado leilão a leilão: ofertado × aceito, taxa de corte, financeiro e segunda volta. `bid_to_cover` = aceito/ofertado. Mais recente primeiro.